LCH Repoclear und Euronext haben gleichzeitig VAR -Methoden (Value at Risk) auf den jeweiligen Schuldenmärkten auf den Markt gebracht.
LCHs VAR -Methode deckt die 13 Euro -Schuldenmärkte ab, die sie beseitigen und auf drei Schlüsselsäulen basieren: bessere Anerkennung diversifizierter Portfolios; angepasste anti-procyclische Maßnahmen zur Unterstützung der Stabilität und Vorhersehbarkeit des Margenbedarfs; und eine verbesserte Kapazität, um sich an die Marktvolatilität anzupassen.
Das VAR -basierte Framework wurde am Montag live gegangen und entspricht dem Ziel von Repoclear SA, die Margeneffizienz zu verbessern, indem Mitglieder mit diversifizierten und ausgewogenen Portfolios die Kosten und die direkten Ressourcen zur Anpassung an die Veränderung der Marktdynamik reduzieren können.
Das VAR -Modell wird auch auf das € GC+ -Segment von LCH SA angewendet, wenn es sich im vierten Quartal dieses Jahres in Repoclear SA integriert.
“durch seine anti-procyklischen Merkmale LCH SA’s Der neue Margin -Framework bietet dem Markt Stabilität und Vorhersehbarkeit in Perioden der Marktvolatilität “, sagte Olivier Nin, Leiter des ersten Line -Risikos, Repoclear, Sachen und Liquidität, LCH SA.
“Das Modell basiert sowohl auf historischen als auch auf theoretischen Ereignissen auch die Mitglieder von LCH SA, um die Diversifizierung in ihren Portfolios beim Handel und der Klärung in mehreren Schuldenmärkten zu materialisieren.”
Anie , entspricht der europäischen Expansion der Euronext -Clearing und dem “Wachstum des Unternehmens für Impact 2024”.
Euronext’s VAR-basierte Margin-Methodik konzentriert sich auf italienische, portugiesische, spanische und irische Staatsanleihen. Der Schritt kommt Im Rahmen der laufenden Entwicklung von Euronext Clearing-Risikomanagementsystemen ersetzen Sie die MVP-marginische Margin-Methodik, die derzeit auf alle Anleiheninstrumente angewendet wird.
“Euronext Clearing setzt sich dafür ein, die Bedürfnisse seiner Kunden zu unterstützen, um sicherzustellen, dass sie in allen Märkten weiterhin effizient und sicher arbeiten” -Basierte Margin-Methodik im Einklang mit den internationalen Best Practices und Marktstandards basiert auf einer Neubewertung von mehr als 4.000 Risikofaktoren Szenarien auf Portfolioebene. ”
Der Post -LCH -Repoclear- und Euronext Clearing Go Live With New VAR -Modell erschien zuerst im Handel.
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