Nowy Rok zobaczy Rynki Globalne CBOE rozpocząć handel futures w oparciu o ameribor [Amerykańskiej oferowanej stawki oferowanej] Term-90 stóp procentowych, alternatywą dla oferowanej stawki międzybankowymi w Londynie lub Libor, który jest stopniowo wycofany.
Nowe futures rozpocznie handel wymianę kontraktów terminowych CBOE 24 stycznia. Jako planowane zaprzestanie podejść LIBOR, CBOE powiedział, że te produkty futures zapewniają alternatywę dla uczestników rynku zabezpieczać ich ryzyko stopy procentowej na kredyty lub wykonanie obrotu stopy procentowej strategie.
“Jako popyt klientów na instrumenty wrażliwe na kredyty nadal rosną, jesteśmy zadowoleni zaoferować futures Ameribor Term-90 i zapewniamy dodatkowe narzędzia, aby pomóc uczestnikom rynku zarządzać ich przejściem od LIBOR” – powiedział Michael Mollet, wiceprezes i szef przyszłości na rynkach globalnych CBOE. “Oczekujemy, że te futures zapewniają uczestnikom rynku z dostępem do pełniejszego pakietu futures Ameribor, aby zarządzać ich ekspozycjami stopy procentowej.
Ameribor jest rozpowszechniany przez amerykańską wymianę finansową (AFX) i jest przejrzystymi, benchmarkiem stopy procentowej opartej na transakcjach, która reprezentuje koszty finansowania oparte na rynku.
Benchmark Ameribor Term-90 ma na celu przechwytywanie kosztów finansowania hurtowego dla amerykańskich instytucji finansowych w okresie 90 dni w określonym momencie.
Planowane futures Futures Ameribor Term-90 (AMT3 Futures) Rozszerza dodatkowe pakiety Cboe w Ameribor Produkty Futures i podąża za swoim ostatnim rozpoczęciem kontraktów terminowych na podstawie benchmarku AMERIBOR Term-30, 30-dniowej szybkości
AMERIBOR Term-90 Benchmark ma element wrażliwy na kredyt i reprezentuje kierunkową stopę procentową, która CBOE powiedział, że porównywalny jest porównywalny do trzech miesięcznych libor, ale pochodzi się w przejrzysty i reprezentatywny sposób i na podstawie rzeczywistych transakcji finansowych.
“AMERIBOR Term-30 i AMERIBOR Term-90 Benchmarki stopy procentowej są przeznaczone do wymiany” wtyczek i odtwarzania “przez jeden miesiąc i trzy miesiące LIBOR, wspierając łatwe przyjęcie dla użytkowników końcowych” – powiedział dr . Richard Sandor, przewodniczący i dyrektor generalny amerykańskiej wymiany finansowej. “Oczekujemy, że stawki pasują bezproblemowo w istniejących modelach bankowych i oferują uczestnikom rynku strukturę terminową”.
banków i innych instytucji finansowych mogą korzystać z futures AMT3 do zabezpieczenia zmiennych kosztów finansowania krótkoterminowych i ryzyka stopy procentowej. Właściwe firmy handlowe mogą korzystać z protory AMT3 do zabezpieczenia ekspozycji na inne instrumenty pochodne stóp procentowych lub prowadzić strategie handlowe z udziałem futures AMT3 z jednej strony i innych instrumentów pochodnych stóp procentowych z drugiej strony, takich jak swaps oparty na terminie ameriborowym-90 i pochodnych na podstawie SOFR i LIBOR.
CBOE. Wspomniane uczestnicy rynku z narażeniem na niezabezpieczone koszty pożyczkowe lub koszty pożyczkowe lepiej reprezentowane przez szybkość przyszłości mogą również wykorzystać futures AMT3 do zabezpieczenia ekspozycji.
Post Ameribor Term-90 Futures, aby rozpocząć handel na CBOE od końca stycznia pojawił się najpierw w handlu.
.
0 Comments