LCH EquityClear SA zawarł swoją nową wartość zagrożoną (var) ramy marży dla akcji gotówkowych.
Nowa metodologia została zastosowana we wszystkich niespokojnych stanowiskach kapitałowych na kapitale kapitałowym SA na 12 rynkach regulowanych i wielostronnych zakładach handlowych (MTFS) usługi.
Nowa metodologia ryzyka opiera się na różnych kluczowych filarach, w tym lepszym rozpoznawaniu zróżnicowanych portfeli członków i dobrze zrównoważonym modelu między przeciwprocyklicznością a uczciwym zasięgiem.
Ponadto nowe ramy marginesu LCH zaoferują ulepszenia marży oferujące spójne podejście do modelu, a także zwiększoną zdolność do wspierania stabilności i przewidywalności wymogu marginesu.
ramy VAR potwierdza zaangażowanie EquityCrear SA w poprawę wydajności dla członków rozliczeniowych, a także zapewnienie ulepszonego zestawu raportów, miejsca handlowego Dostęp do ekspansji i rozwijania lokalnych centralnych połączeń depozytowych papierów wartościowych (CSD).
Nowa metodologia VAR zastąpi poprzednią metodologię ryzyka LCH opartą na narzędziu obliczeniowym opartym na oszacowaniu ogólnej ekspozycji na ryzyko portfela.
“Wprowadzenie ram ryzyka opartych na VAR na akcjach gotówkowych dla LCH EquityClear SA jest ważnym krokiem naprzód”, powiedziała Christine Huant, szef EquityCrear i CommodityClear SA First Line Ryzyko w LCH SA.
”. rynku z dobrze zrównoważonym modelem między antyprocyklicznością a poziomem zasięgu. Ta nowa ramy ryzyka przynoszą również większą elastyczność, wzbogacając naszą ofertę dla członków oczyszczania. ”
Na początku tego roku LCH SA podłączyła swoją usługę kapitałową do CBOE Europe i Aquis Europe Europe. Dodatkowe drogi do usuwania europejskich akcji oferują użytkownikom lepsze margines oraz wydajność netto rozliczeniowej.
Post LCh EquityCrear jest dostępny z modelem marginesu Cash VaR VaR, pojawił się pierwszy w handlu.
0 Comments