Przemysł handlowy przyjmuje coraz bardziej ilościowe podejście do testowania strategii handlowych i utrzymania nadzoru regulacyjnego, z kilkoma inicjatywami w nadchodzących miesiącach.
Zarówno holenderski organ ds. Rynków finansowych (AFM), jak i londyńska grupa giełdowa są w trakcie tworzenia i uruchamiania modeli testowych opartych na agentach, handel może ujawnić – mające na celu wprowadzenie bieżącego procesu testowania i dostępnych środowisk testowych w więcej Linuj z rzeczywistymi rynkami.
Modele oparte na agentach wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym do symulacji rynków tak blisko, jak to możliwe, przy użyciu “agentów” nowej generacji i sztucznej inteligencji, aby reagować na strategie i hipotezę w realistyczny sposób.
Mówiąc o handlu, naukowiec dan o rynku kapitałowym rynków kapitałowych W AFM Rob Graumans wyjaśnił, dlaczego model oparty na agentach był szczególnie ważny dla organów regulacyjnych do dowodów manipulacji rynku.
“Tego rodzaju spostrzeżenia są dla nas bardzo cenne jako przełożone, szczególnie w odniesieniu do manipulacji rynku, ponieważ tutaj musisz wykazać, że działania jednego agenta wpłynęły na działania innych agentów” – powiedział. “Musisz to pokazać Inni agenci zaczęli handlować inaczej, ponieważ ten agent działa w określony sposób. ”
Watchdog rynków holenderskich znajduje się na etapie rozwoju swojego symulatora w ramach partnerstwa z Alan Turing Institute i planuje przygotować prototyp na koniec roku. AFM zamierza open source kod i metody modelowania, których używa dla symulatora, co oznacza, że uczestnicy będą mogli używać własnych danych do tworzenia własnych symulatorów.
“Uważamy, że lepiej jest to zrobić, ponieważ jeśli jesteś open source, tworzysz przejrzystość, która tworzy zaufanie. Uważamy, że tak jest, że przynajmniej jako nadzorca chcemy Istotować – dodał Graumans.
Londyńska grupa giełdowa (LSEG) jest również w trakcie testowania własnego modelu opartego na agentach dla swoich klientów. Operator wymiany nawiązał współpracę z Fintech Simudyne, aby opracować środowisko symulacyjne oparte na wywiadu nowej generacji.
LSEG powiedział, że podejście oparte na agentach do testowania pozwoliłoby uczestnikom testować algy oraz hipotezę i strategie handlu, wykorzystując dane w czasie rzeczywistym w znacznie szybszym tempie i przy niższych kosztach.
“Historycznym sposobem budowania, a następnie testowania strategii w najbardziej możliwych warunkach, było wdrożenie tej strategii na rynku na żywo”, Scott Bradley, szef sprzedaży sprzedaży i dystrybucji platformy, rynki kapitałowe w Londynie Grupa Exchange, powiedziała Trade. “Korzystanie z modeli opartych na agentach pozwala na przejście od testowania zgodności w CDS, aby umożliwić testowanie wydajności w bieżących płytach CD Plus oferta próbna ”.
LSEG CDS Plus Simulator jest obecnie w próbie na wczesnym etapie dla firm członkowskich z 12 dostępnymi modelem opartym na agentach, w tym w przypadku handlu o niskim opóźnieniu, fundamentalnym i mmetum oraz arbitrażu. Dostępna jest próbka papierów wartościowych do przetestowania przy użyciu tych i planów wymiany, które zawierają dodatkowe w miarę rozwoju produktu.
“Widzimy, że staje się złotym standardem środowiska i procesu testowania, w którym można go było uznać za miejsce docelowe dla tego rodzaju procesu certyfikacji [algo] i testów regulacyjnych, wyrównanych z RT 6”, dodał również Bradley.
Bradley podkreślono, w jaki sposób model oparty na agentach może być wykorzystany przez po stronie kupna do oceny algorytmów w kołach algo brokera i symulacji niespotykanych wydarzeń rynkowych, takich jak te obserwowane w marcu 2020 r. .
“W jaki sposób firmy kupna oceniają algorytmy dostępne dla ich koła algo? Będzie to poprzez anegdotyczne dowody, to za pośrednictwem danych TCA dostarczanych przez brokerów-powiedział Bradley.” CDS Plus może zapewnić ten poziom odtwarzania poziomu. Szansa w terenie w środowisku o wysokiej wierności dla algorytmicznych strategii, które należy przetestować. ”
Przemysł po handlu przyjmując coraz bardziej ilościowe podejście do testów rynkowych, pojawiła się pierwsza w handlu.
0 Comments