Podstawowy przegląd książki handlowej (FRTB) został pierwotnie wprowadzony po globalnym kryzysie finansowym w 2008 r., Ale od tego czasu został opóźniony z datą wdrożenia w styczniu 2023 r.
Zapewnia globalny zestaw reguł, które określają minimalne wymogi kapitałowe regulacyjne, które mają zastosowanie do hurtowych działań handlowych banków. Zasady zostały utworzone w odpowiedzi na straty systemowe, które były widoczne w książkach handlowych podczas kryzysu finansowego.
Głównym wyzwaniem FRTB jest rozróżnienie granicy między książką handlową a książkami bankowymi, a jej zasady mają na celu stworzenie rozróżnienia między aktywami przeznaczonymi do aktywnego handlu, w przeciwieństwie do tych, które mają zostać uznane za dojrzałość, takie jak pożyczki klientów.
Ponadto zasady mają na celu zwalczanie problemów z rynkiem, a także stosowanie oczekiwanego niedoboru, w przeciwieństwie do Aby cenić zagrożone, jako metodę pomiaru ryzyka pod wpływem stresu – umożliwiając bankom przechwytywanie zdarzeń ryzyka ogona.
W porównaniu z poprzednimi metodami stosowanymi w przeszłości, banki będą teraz wymagane do obliczenia standardowego podejścia (SA), które jest bardziej złożone i wrażliwe na ryzyko niż wcześniej.
Opóźnienia dotyczące wdrożenia
Wstępne propozycje FRTB zostały opublikowane do konsultacji w maju 2012 r., A zasady zostały sfinalizowane w styczniu 2016 r. Z planowaną datą wdrożenia na styczeń 2019 r.
, aby zezwolić na wystarczającą ilość czasu na wdrożenie branży Zmiany i wchłanianie wyższych wymogów kapitałowych data została odepchnięta do tego roku. Jednak z powodu globalnej pandemii data wdrożenia została ponownie opóźniona do stycznia przyszłego roku.
Wpływ FRTB
Po wdrożeniu zasad, kapitał, który duży Banki muszą utrzymywać się z handlem różnymi produktami – takimi jak instrumenty pochodne, które są niepłynne lub mają profile ryzyka, które nie są łatwe do porównywania – powinny znacznie wzrosnąć.
Ponadto dodatkowe koszty mogą wynikać z ryzyka, które nie są poparte wystarczającą ilością danych, a w konsekwencji uważane za “nie-modeleble”.
FRTB wprowadzi również nowe metody leczenia funduszy i indeksu, które mogą być niepokojące banki. Nowe rozporządzenie będzie wymagało regularnych danych dotyczących zasobów przez fundusze w celu pomiaru ryzyka funduszy poprzez podejście przeglądu (LT), które wykorzystuje podstawowe składniki do oceny pozycji – podejście, w którym wymagane są dokładne i solidne dane funduszu.
W innych krajach FRTB przyniesie znaczne koszty zgodności, ponieważ organy regulacyjne nalegały na otrzymanie wskaźników zgłoszonych biurko za pomocą biurka w przeciwieństwie do agregatu w całej organizacji.
jak w przypadku każdego nadchodzącego rozporządzenia, Banki należy zachęcać do jak najszybszego przygotowywania się do wdrożenia. Wymagania FRTB dotyczące raportowania, zarządzania danymi i zapewnienia odpowiednio tworzenia przepływów organizacyjnych informacji będą wymagały ulepszonych procesów technicznych.
Aby przestrzegać nadchodzących zasad, niezbędne są wiele czasu i zasobów, aby opracować i przetestować modele, które będą obejmować nowe metodologie i wymagania dotyczące danych.
Post Czy słyszałeś o FRTB? Cóż, powinieneś pojawić się najpierw w handlu.
0 Comments