CBOE Global Markets rozszerzył alternatywną ofertę benchmarku z uruchomieniem kontraktów terminowych Ameribor, ponieważ rynek nadal odsuwa się od LIBOR.
FUTURES będą gotówką rozliczaną i oparte na benchmarku AMERIBOR Term-30. Oczekuje się, że uruchomi się 13 września, w oczekiwaniu na przegląd regulacyjny.
Wymiana kontraktów terminowych
stwierdziła, że planuje początkowo oferować futures w 30-dniowej stawce terminowej, a następnie dodać futures na 90-dniowej stawce terminowej w tym roku.
Benchmark Ameribor Term-30 jest rozpowszechniany przez amerykańską wymianę finansową (AFX) i pozwala instytucjom w USA do przechwytywania kosztów finansowania hurtowego w ciągu 30 dni w określonym czasie.
Jest porównywalny z jednomiesięcznym liborem ze względu na jej wrażliwość kredytową i przyszłą stopę procentową, powiedział CBOE.
“Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z AFX i zapewnić uczestnikom rynku Z narzędziami muszą pomóc złagodzić ich przejście od LIBOR, “dodał Michael Mollet, wiceprezes futures na rynkach globalnych Cboe.
“Oczekujemy, że uczestnicy rynku, zwłaszcza banki, którzy uważają reprezentant wskaźnikowi Ameribor o ich prawdziwym koszcie finansowania, znajdzie nowe przyszłość, aby być szczególnie dobrze nadaje się do zarządzania ryzykiem stopy procentowej na kredyty lub wykonać strategie obrotu procentowego. ”
Ameribor, podobnie jak Sonia w Wielkiej Brytanii, jest alternatywnym stawką referencyjną do benchmarku LIBOR, który po latach manipulacji jest usuwany z rynku przez regulatorów.
w marcu, organ przewodnictwa finansowego w Wielkiej Brytanii potwierdził, że ostateczna data zaprzestania Libor byłby w tym roku 31 grudnia.
Jednak ostatnie badania zasugerowały, że branża pochodne jest najmniej przygotowany do przejścia. W czerwcu raport Acuti twierdził, że tylko 52% respondentów były gotowe do przejścia w notowanych instrumentach pochodnych.
Post Cboe uruchamia Futures Ameribor, ponieważ przejście LIBOR kontynuowane pojawiły się najpierw w handlu.
.
0 Comments